纯自己思考如有不足请谅解。流程图为总述本量化策略体系包含两套路径​完整全量链路​、​简化版本链路​由「定时触发」统一驱动。补充说明因子生命周期识别前置备注 因子衰减两大核心诱因 1策略拥挤资金同质化集中买入标的提前定价、实盘冲击成本抬升 2市场内生变化市场存在渐进式漂移或突发冲击原有因子逐步失效。一、定时触发统一入口定时触发作为整套体系启动入口并行触发两条分支进入【因子生命周期识别】→ 启动全量主链路进入【简化版本】→ 启动轻量化策略链路二、全量主链路定时触发 → 因子生命周期识别 启动2.1 因子生命周期识别识别因子有效时间窗口判断因子是否仍具备预测能力为后续权重建模提供依据。备注因子衰减两大核心原因见总述2.2 因子权重建模针对通过有效性检验的因子计算合理权重提供两种方案基线方案因子等权、基于业务经验主观赋权适合快速 Demo 验证高精度方案线性回归、轻量机器学习建模捕捉非线性定价关系2.3 多频特征建模融合不同频率市场时序数据挖掘多维 Alpha 信号高频数据Tick / 分钟级人工降噪特征对原始高频 Tick、分钟 K 线做特征工程构造价格 Delta、大单占比等指标过滤噪声。低频数据日 / 周 / 月频时序建模共享 GRU提取跨周期通用时序特征差异化 Adapter 适配日频配置 3 层 MLP、周频配置 2 层 MLP参数约束控制模型参数量抑制过拟合2.4 LLM 另类文本因子挖掘独立分支不接入基本面选股链路依托大模型挖掘研报、新闻、产业链公告等非结构化文本 Alpha因子库构建覆盖事件抽取、产业链信息、政策催化剂、预期差、叙事分歧等维度Pair 对校验选取同行业、同时段个股配对搭配 IR、分层回测验证信号有效性迭代优化针对信号与行情背离样本使用 LLM 归因分析清洗迭代因子池Embedding 降维降噪提取文本语义表征通过 LoRA / 轻量 MLP 降噪三、简化版本链路定时触发直接启动简化版本仅触发【基本面 政策选股 风控择时】模块复用其下全套能力跳过因子生命周期、多频、LLM 文本因子等复杂模块适合快速落地。3.1 基本面 政策选股 风控择时选股基于基本面 政策多因子打分筛选优质标的风控利用波动率、最大回撤指标动态约束个股仓位控制回撤择时在个股、行业估值低位入场赚取均值回归收益自适应动态调仓机制平稳市场日 / 周级低频监控调仓降低交易成本异动市场分钟级实时监控快速响应行情变化实盘执行冲击成本管控拆单算法时间均匀拆单适配长期定投类策略成交额均匀拆单适配随流动性动态成交