一句话回答五档盘口给出买一到买五、卖一到卖五的价格和挂单量。把买盘总量和卖盘总量做对比就能算出委比和委差量化当前买卖盘的力量对比结合挂单结构还能识别涨停封板、跌停砸盘和大单埋伏。什么是五档盘口盘口深度数据反映的是还没成交的挂单买一~买五五个最高的买入报价以及每档的挂单量卖一~卖五五个最低的卖出报价以及每档的挂单量。它反映的是市场当下的供求意愿是判断短线买卖压力的直接依据。获取盘口数据fromalphafeedimportAlphaFeed afAlphaFeed(api_keyyour-api-key)depthaf.depth.get(600519.SH)print(f标的:{depth[symbol]}地区:{depth[region]})foriinrange(5):print(f 买{i1}:{depth[bid_prices][i]:10.2f}x{depth[bid_volumes][i]:6}f | 卖{i1}:{depth[ask_prices][i]:10.2f}x{depth[ask_volumes][i]})返回结构字段含义bid_prices买一~买五价格长度 5 的列表bid_volumes买一~买五挂单量ask_prices卖一~卖五价格ask_volumes卖一~卖五挂单量计算委比和委差委差 买盘总量 − 卖盘总量正数说明买盘更强委比 (买盘总量 − 卖盘总量) / (买盘总量 卖盘总量) × 100%取值 -100% ~ 100%deforder_book_strength(depth):bidsum(depth[bid_volumes])asksum(depth[ask_volumes])weibi_diffbid-ask# 委差weibi(bid-ask)/(bidask)*100if(bidask)else0# 委比 %returnround(weibi,2),weibi_diff depthaf.depth.get(000001.SZ)weibi,difforder_book_strength(depth)print(f委比:{weibi}% 委差:{diff})怎么读委比含义 50%买盘明显占优短线偏强-50% ~ 50%多空相对均衡 -50%卖盘明显占优短线偏弱注意委比只反映五档以内的挂单不代表全部真实意愿。大资金常常隐藏挂单或用撤单诱导需结合成交量一起判断。识别涨停封板 / 跌停砸盘这是盘口数据一个非常实用的场景。逻辑很直接涨停封板股价封在涨停价卖一没有挂单ask_volumes[0] 0买一堆着巨量封单跌停砸盘股价封在跌停价买一没有挂单bid_volumes[0] 0。结合标的元数据里的涨跌停价可以精确确认defcheck_limit(symbol):depthaf.depth.get(symbol)ifdepth[ask_volumes][0]0anddepth[bid_volumes][0]0:return涨停封板,depth[bid_volumes][0]ifdepth[bid_volumes][0]0anddepth[ask_volumes][0]0:return跌停封板,depth[ask_volumes][0]return正常交易,Nonestate,sealcheck_limit(600519.SH)print(f状态:{state}封单量:{seal})批量扫描全市场封板情况结合全市场行情 元数据涨跌停价 盘口确认可以扫出当前所有涨停封板的票importpandasaspd# 1. 全 A 行情quotesaf.quotes.get(universes[CN_Stock],to_dataframeTrue)# 2. 标的元数据里的涨停价SDK 自动分批instsaf.instruments.batch(quotes[symbol].tolist())limit_up{x[symbol]:x[ext][limit_up]forxininstsifx.get(ext,{}).get(limit_up)isnotNone}# 3. 价格初筛最新价 ≈ 涨停价defnear_limit(row):lulimit_up.get(row[symbol])returnluisnotNoneandabs(row[last_price]-lu)1e-3candidatesquotes[quotes.apply(near_limit,axis1)]# 4. 盘口确认卖一量为 0 才算真封板SDK 自动分批depthsaf.depth.batch(candidates[symbol].tolist())sealed[sfors,dindepths.items()ifd[ask_volumes][0]0]print(f涨停封板:{len(sealed)}只)print(candidates[candidates[symbol].isin(sealed)][[symbol,ext.name,last_price]])af.instruments.batch和af.depth.batch会自动分批请求传入几千只标的也无需自己切片。标的池查询需要 Starter 及以上权限。常见问题FAQQ能拿到十档吗A当前提供 A 股五档盘口买卖各 5 档。Q盘口数据多久刷新A与实时行情快照同步约每 3 秒一次。Q委比为什么会突然大幅变化A大额挂单/撤单会瞬间改变某一档的量这也是盘口博弈的一部分建议配合成交量、分时走势综合判断。Q能批量取盘口吗A可以用af.depth.batch([...])一次取多只返回以标的代码为 key 的字典。小结五档盘口把市场当下想以什么价成交多少量直接摊在你面前。委比委差量化了买卖力量封单识别帮你抓涨停跌停。它是短线量化里信息密度最高的数据之一用af.depth接口几行就能取到并计算。参考AlphaFeed Python SDK 文档https://docs.alphafeed.org/zh-Hans/sdk/python-quickstartAlphaFeed 官网https://alphafeed.org/